L’idea per la realizzazione del disco fu del regista tedesco Henning Lohner, che aveva diretto un documentario su Zappa: nel 1991, suggerì al direttore del Festival di Francoforte di commissionare al musicista una composizione per l’edizione del 1992.
La musica fu affidata all’Ensemble Modern, gruppo tedesco di 18 elementi diretto da Peter Rundel, specializzato in musica d’avanguardia contemporanea.
Il gruppo trascorse due intense settimane a Los Angeles a luglio del 1991 per provare con Zappa.
Durante le sessioni allo studio Joe’s Garage di Zappa, il direttore musicale del gruppo Andreas Mölich-Zebhauser fu attratto dalla sagoma di un pesce in fibra di vetro e lo elesse a simbolo del progetto.
Zappa accettò che i concerti prendessero il nome The Yellow Shark (squalo giallo) a patto che non diventasse il nome della composizione e regalò il pesce a Mölich-Zebhauser.